首頁熱門文章
人工智能的金融世界
發布時間：2018-09-26 分類：交通百科
自動算法目前管理著美國股市超過一半的交易量，隨著人工智能的改善，它將繼續控制重要的金融決策。但這些系統并非萬無一失，一個小故障可能會導致股價暴跌，可能會讓投資者損失數十億美元。
對于企業來說，接受這種風險的決定很簡單，自動化系統中的算法比任何人類都更快、更精確，而運用最先進的人工智能系統技術可以讓企業繼續經營下去。但對社會的其他人來說，后果還不清楚。人工智能給企業帶來了競爭優勢，但這些快速發展的系統會保持安全和健壯嗎?當他們犯錯誤時會發生什么?
自動錯誤
密歇根大學計算機科學教授邁克爾·威爾曼(MichaelWellman)研究人工智能對金融系統的威脅，他解釋說，“金融系統是人工智能自動化領域的領先優勢之一，同時也是一個特別脆弱的領域。它很容易被破壞，壞事也會發生?！?
想想騎士資本的故事，2012年8月1日，奈特決定試用新軟件，以便在新的交易池中保持競爭力。該軟件通過了安全測試，但當Knight部署它時，算法激活了它的測試軟件，而不是實時交易程序。測試軟件在接下來的幾分鐘內發出了數以百萬計的壞訂單，雖然騎士迅速的阻止它，但傷害已經造成了。僅在45分鐘內，奈特資本就損失了4.4億美元，幾乎是2011年利潤的四倍，這一切都是因為一行代碼。在這種情況下，損失僅限于奈特，但當一行代碼可以影響整個金融系統時，會發生什么呢?
理解自主交易代理
威爾曼認為，自主的交易代理很難控制，因為它們以前所未有的速度處理和響應信息，它們可以很容易地大規模復制，它們獨立行動，而且它們適應自己的環境。隨著通用能力的日益增強，系統可能會學會以程序員從未想過的危險方式賺錢。為了防止人工智能系統破壞市場的透明度和穩定性，政府機構和學術界必須了解這些機構是如何工作的。
市場操縱
即使對人工智能的良性使用也會阻礙市場透明度，但威爾曼擔心人工智能系統將學會操縱市場。
自主交易代理在利用套利機會方面尤其有效，他們同時買賣一項資產，以從價差中獲利。例如，如果一只股票在一個市場的交易價格為30美元，在第二個市場的交易價格為32美元，代理人可以購買30美元的股票，然后立即在第二市場以32美元的價格出售，從而獲得2美元的利潤。
市場的低效率自然創造了套利機會，然而，人工智能可能會學會靠自己，通過采取誤導的行動來創造價格差異，從而推動市場產生利潤。一種操縱技巧是“欺騙”，對股票項目進行投標的行為，目的是在執行之前取消投標。這將使市場朝著一定的方向發展，而欺騙者則從虛假信號中獲利。
威爾曼和他的團隊最近在他們的實驗室模型中復制了欺騙，作為理解欺騙可能有效的情況的努力的一部分。他解釋說：“我們在實驗室里這樣做，是想看看我們是否能夠描述認可機構這樣做的特征，這樣我們就能可靠地檢測到它，并設計出降低脆弱性的市場?！?
隨著經紀人的改進，他們可能會學著更加惡意地利用套利，在市場上制造虛假的產品來誤導交易員，或者通過入侵賬戶來報告影響市場的虛假事件。威爾曼的工作旨在產生方法來幫助控制這種操縱行為。
金融世界的秘密
金融的隱秘性質使學者們無法充分理解人工智能的作用。威爾曼解釋說：“我們知道他們在很大程度上使用人工智能和機器學習，而且他們一直在努力改進他們的算法。我們不知道目前市場操縱和欺騙行為在多大程度上是自動化的，但我們知道它們可能是自動化的，這可能導致市場操縱者與試圖檢測和監控市場不良行為的系統之間的某種程度的軍備競賽?！?
政府機構中如證券交易委員會應該密切關注金融市場，但“就技術發展而言，它們的實力確實落后了”威爾曼指出，“他們沒有專業知識或基礎設施來跟上行業變化的速度?！钡珜W術界可以提供幫助。根據威爾曼的說法，“即使我們自己不做金錢交易，我們也可以逆向工程金融世界中必須發生的事情，并弄清楚會發生什么。”
為高級ai人工智能做準備
雖然威爾曼研究的是當前和近期的人工智能，但他擔心的是高級通用人工智能的威脅。他解釋道：“我們可以做的一件事，就是設法了解遠距離人工智能，即獲得處理短期人工智能的經驗。這就是為什么我們要研究自治代理的監管，這些監管非常接近地平線或當前。希望我們能學到一些教訓，以便以后當超級智慧出現時能加以應用。”
人工智能系統正在迅速改進，金融公司之間在使用這些系統方面存在著激烈的競爭。了解和跟蹤人工智能在金融中的作用將有助于金融市場保持穩定和透明。
